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宽潮培训*李洋*量化投资理论与实战:以MATLAB为工具*北

服务类别:软件开发
服务城市: 全国
服务说明

讲师介绍

李洋(Faruto

6年量化投资从业经验,先后就职于私募期货、保险、基金公司,从事量化投资相关工作。中国量化投资学会专家委员会成员、中国量化投资学会MATLAB技术分会会长,MATLAB技术论坛联合创始人,北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年MATLAB编程经验,Libsvm-MAT支持向量机加强版工具箱开发者,FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱开发者,对量化对冲类策略、CTA类策略、套利类策略、MOM/FOF组合投资管理等有深入研究,且有多年量化投资实战经验。

邮箱:farutoliyang@foxmail.com

微博:http://weibo.com/faruto

微信公众号:FQuantStudio

已出版书籍:

《量化投资:以MATLAB为工具》、《量化投资:以MATLAB为工具(第2)》

MATLAB神经网络30个案例分析》、《MATLAB神经网络43个案例分析》

已翻译书籍

《金融学与经济学中的数值方法——基于MATLAB编程(原书第2版)》。

 


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课程目录

 

1. 量化投资概述——概念、工具、策略、产品

课程内容:概念、工具、策略以及产品几个角度结合实战概述介绍量化投资,帮助学员对于量化投资概念(包括量化投资相关定义以及策略优势等等)、量化投资工具(包括MATLABPython以及R语言等等)量化投资策略(包括股票量化策略以及期货量化策略等等)以及量化投资产品有一个框架性的理解和掌握,让学员对于量化投资有一个全局性的理解和思考

概念篇-量化投资的概念及简介

工具篇-量化投资常用分析工具

策略篇-量化投资方法策略介绍

产品篇

总结篇

 

2. 股票量化策略原理与实践

课程内容:MATLAB为主要的量化投资工具语言,系统讲解多因子量化投资体系,主要包括因子研究、Alpha模型构建、风险模型以及组合构建等等,帮助学员在有效时间内,搭建股票量化策略的主体框架,并具备一定的实战能力。

股票相关数据处理与分析以及FQuantToolBox工具箱股票相关数据的使用获取

基于MATLAB的股票因子研究分析

基于MATLABAlpha模型构建

基于MATLAB的组合构建与风险模型

内容总结

 

3. 期货量化策略原理与实践

课程内容:MATLAB为主要的量化投资工具语言,系统讲解期货基础数据的构建与运维期货量化策略(包括趋势类策略、期货Long/Short多空策略、套利类策略)的构建逻辑、交易回测与实盘部署的重点与难点,帮助学员在有效时间内能够基于MATLAB快速搭建回测自身的交易策略,并具备一定的实战能力。

期货相关数据处理与分析以及FQuantToolBox工具箱期货相关数据的使用获取

期货量化策略构建逻辑与实际案例

基于MATLAB的量化回测平台-如何构建基于MATLAB的回测系统

内容总结

 

培训时间及报名信息

2017XX-X

北京(具体地址缴费后另行通知)

 

招生对象

对程序化交易感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融从业人员、寻求投资合作机会的伙伴。

 

培训费用

(每期费用可能不同,具体咨询报名专员,本期费用:9800/2天)此费用包含食宿费

 

报名方式

报名专线

陈经理 13428937599


宽潮教育简介

宽潮教育科技有限公司是中国量化投资学会(CQIA)唯一授权的国内专注于量化投资与对冲基金领域的顶级培训机构。

宽潮教育核心讲师均为业内专家和国内知名投资经理,同时还拥有中国量化投资学会庞大的专家团队,是中国量化投资与对冲基金培训领域的领导者。宽潮教育深入全国各大城市,举办了数次量化技术与对冲基金培训,开设对冲基金的相对价值策略、期货投资中的策略与方法、期权交易策略、股票量化投资、MATLAB工具、TB实盘策略等数门精品课,为国内培养了大批优秀量化技术人才。

 


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